주린이의 주식공부 볼린저밴드 쉽게 이해와 공부하기

주린이의 주식공부 볼린저밴드 쉽게 이해와 공부하기

 

안녕하세요.

왕초보재테크 입니다.

주식에서 분석은 기본적인 분석과 기술적인 분석으로 나뉘는데, 기본적인 분석은 기업의 재무제표를 보는 것 입니다.

기업은 기업의 주식과 밀접한 관계는 있지만 기업이 주식, 주식이 기업을 나타내지는 않으니 분명 이것만으로는 해석 되지 않는다는 것이 기술적인 분석가들의  의견 입니다.

기술적인 분석가들이 많이 애용하고 대중적으로 알려진 보조지표 볼린저밴드에 대해 알아보고 공부하고 이해해보고자 합니다.

지난 주식관련 포스팅을 아직 보지 못하셨다면 보시면 도움이 많이 될것입니다.

2023.11.01 - [재테크이야기] - 주린이 주식차트 이동평균선 쉽게 이해하기

2023.10.30 - [재테크이야기] - 주린이 주식차트 캔들 양봉 음봉 쉽게 이해하기

주린이 주식차트 캔들 양봉 음봉 쉽게 이해하기

주린이 주식차트 이동평균선 쉽게 이해하기

목차

1. 볼린저 밴드 란?

2. 표준편차에 대해

3. 볼린저 밴드 3개의 선

4. 해석

5. 존 볼린저의 투자요령

 

 

1. 볼린저 밴드 란?

존 볼린저 라는 전문 투자 전문가가 고안해낸 지표로 볼린저 밴드(Bollinger Band, BB)라고 합니다.

주가의 변동성이 표준정규분포 함수에 따른다고 가정하고 주가를 위 아래 폭이 같이 움직이는 밴드를 만들어 주가를 그 밴드를 기준선으로 판단하고자 고안한 지표 입니다.

3개의 선 상한선, 중심선, 하한선으로 구성되어 있습니다. 이동평균선은 보통 20일 이동평균선을 사용하여 중간의 이동평균선에 표준편차x2를 한 만큼 더한 상한선, 뺀 만큼을 하한선에 위치하여 둡니다.

x2를 하는 이유는 표준편차에 95%가 이 안으로 들어오는 확률이기 때문입니다.

정리하면 현재의 주가가 고평가 상태인지, 저평가 상태인지를 판단에 도움을 주는 보조지표입니다.

2. 표준편차에 대해

주식공부 하는데 갑자기 확률과 통계에 나오는 표준편차를 왜 생각해야하지? 라고 생각하실수 있을것 같습니다.

볼린저밴드의 이해에 도움을 준다고 생각이 들어 간략하게 정리해보려 합니다.

표쥰편차는 평균값과의 차이를 말하고 각자의 변수들이 평균값을 기준으로 어디에 분포되어 있는것을 나타냅니다.

표준편차가 작다면 평균값과 가까운 거리에 분포되어있고 크다면 평균값과 먼 거리에 분포되어있습니다.

위 글에서 x2를 한 의미로 2배의 범위 안에 분포되어있는 확률이 95%이며 이를 벗어날 확률은 5% 밖에 되지 않는것 입니다. 결국은 볼린저밴드를 벗어날 확률은 5%로 낮은확률인 것입니다.

위키백과 출처사진

위 사진의 시그마가 있는데, 통계학에 3시그마 규칙이 있습니다.

표준편차가 1일 경우 약 68%, 2일 경우 약 95%, 3일 경우 99%가 넘습니다.

반응형

3. 볼린저 밴드 3개의 선

• 상한선 : 20일기준 20일 동안의 주가의 평균 + 표준편차 2배 -> 평균에 비해 주가가 높게 상승한 상태
• 중심선 : 20일기준 20일 동안의 주가의 평균 
• 하한선 : 20일기준 20일 동안의 주가의 평균 - 표준편차 2배  -> 평균에 비해  주가가 낮은 떨어진 상태

4. 해석

위에서 말한대로 볼린저밴드의 표준편차 2를 설정하면(보통 2로 설정하여 이를 기준으로 설명) 95% 확률로 밴드가 그려지며 이를 벗어날 확률은 5% 입니다. 이를 이용하여 현재 주가의 고평가인지 저평가 상태인지를 해석하는데 도움을 줍니다.

예를 들면 현재 주가가 볼린저밴드 상단에 위치해 있다면, 더 이상 오르지 않을 확률이 95%이고 현재 주가가 하단에 위치해 있다면, 더이상 내려가지 않을 확률 또한 95% 인 것입니다.

다음은 삼성전자의 주봉으로 2017~현재 까지 차트 입니다.

볼린저밴드를 이탈한 부분만 표시를 해보니 대략 15번 정도임을 확인할수 있습니다.

긴 시간동안 이정도 오차라면 어느정도 신빙성을 보여주는 보조지표인것 같고, 기술적분석의 지표로 활용하여도 나쁘지 않을것 같다는 생각이 듭니다.

위 그림에서 볼린저 밴드의 폭이 상대적으로 좁아보이는 구간은 

1) 주가의 등락폭이 좁고 이에 따라 밴드의 폭도 좁다.

2) 앞으로 주가의 변동이 클수 있다는것을 암시한다.

위 그림에서 볼린저 밴드의 폭이  상대적으로 넓어보이는 구간은 

1) 주가의 등락폭이 넓어 밴드의 폭도 넓다.

2) 흐름에 추세전환이 나올수 있다.

이를 활용한다면, 

1. 밴드 폭이 좁다가 넓어지며, 주가가 상단을 돌파하게 된다면 상승 신호로 보고 매수 타이밍, 반대로 하단을 돌파하면 하락 신호로 보고 매도 타이밍으로 예상 할수있습니다.

2. 주가가 상단 혹은 하단을 건드리며 밴드 안에서 움직임을 보인다면 상단에서는 매도타이밍, 하단에선 매수 타이밍을 예상할수 있습니다.

3. 특별한 이벤트 같은게 없고 상단을 돌파하는 모습을 보인다면 매도 타이밍, 하단을 돌파한다면 매수 타이밍으로 예상할수 있습니다. 

5. 존 볼린저의 투자요령

존 볼린저가 소개하는 투자요령으로 3가지가 있습니다.

1. 밴드 자체의 폭이 수축하거나 확장하는 변동성을 활용하는 것입니다. 밴드 자체의 폭이 축소되면서 밀집구간을 거친 후에는 상단 밴드를 돌파할 때 주식을 사들이고, 하단 밴드에서 하향 이탈할 때 주식을 공매도하라고 충고 합니다.

2. 상단, 하단 밴드와 지표를 활용하는 추세 추종기법입니다. 상단 밴드에 접근할 때 각종 지표들이 주가의 강세를 확증하면 매수하고, 하단 밴드에 접근할 때 지표가 주가의 약세를 확증하면 매도하는 방법입니다.

3. 반전기법으로 복수의 밴드 접촉과 지표를 활용합니다. 주가가 상단 밴드를 여러 번 건드리는 반면 주가지표는 점진적 약세를 보일 때, 그리고 주가가 하단 밴드를 여러 번 건드리는 반면 지표는 점진적 강세를 보일 때 주가 흐름의 반전을 예측할수 있습니다.

 

끝으로, 볼린저 밴드는 보조지표로 많이 쓰이는 지표 입니다. 이를 이용하여 주가의 예측,매매 타이밍을 예상할수 있습니다. 하지만 주식의 모든 지표와 해석 등은 정답이 없고 100%인것은 없습니다.

다른 여러 지표들과 기업의 재무제표, 국내 경제시황, 글로벌 경제 시황 등 여러가지를 활용하여 정확성을 높이는것이 중요합니다. 그래서 최종결정에 도움을 받아 성공적인 재테크가 되셨으면 합니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.